Backtester des setups de trading IA avant de leur faire confiance

Testez chaque setup sur plus de 100 jours de données 1 minute avec les vrais coûts, jugez-le sur le profit factor et l’espérance, puis prouvez-le en entraînement avant qu’il ne trade.

Écrire le setup comme une règle exacte

Un setup doit être assez précis pour que du code le teste : marché, déclencheur, emplacement du stop, objectif d’au moins quatre fois le stop, et horaires autorisés. Si vous ne pouvez pas l’écrire exactement, vous ne pouvez pas le tester.

Assez de données, avec les coûts

Au moins 100 jours de données 1 minute de votre courtier, spread et commission compris sur chaque trade. Les petits objectifs qui semblent excellents sans coûts perdent souvent de l’argent avec.

Juger les bons chiffres

Regardez le profit factor (gains bruts divisés par pertes brutes), l’espérance par trade après coûts, le drawdown maximal et les pires trades — pas seulement le taux de réussite. Un taux élevé avec de grosses pertes peut quand même perdre.

Se méfier des biais

Vérifiez la répartition achats/ventes, la période testée, et si quelques trades portent tout le résultat. Un backtest qui ne marche que dans un sens ou sur un seul mois est un signal d’alerte, pas un avantage.

S’entraîner avant la promotion

Un setup qui passe le backtest trade d’abord sur papier. Promouvez-le sur le compte démo seulement après environ 40 tours d’entraînement avec un profit factor d’au moins 1,5 et des 20 derniers tours positifs.