Taux de réussite ou espérance : pourquoi 74 % de gains peuvent quand même perdre

Un taux de réussite élevé ne veut pas dire grand-chose si les pertes sont plus grosses que les gains. Voici le calcul que tout créateur de bot devrait connaître.

Le piège

Un desk qui gagne 74 % de ses trades, ça sonne bien. Mais si chaque perte est quatre fois plus grosse que chaque gain, il perd de l’argent. Le taux de réussite seul ne dit rien.

L’espérance

Espérance = (taux de gain × gain moyen) − (taux de perte × perte moyenne) − coûts par trade. Si elle n’est pas positive après coûts, la stratégie perd dans la durée, quel que soit son taux de réussite.

Les coûts mangent les petits objectifs

Le spread et la commission se paient sur chaque trade. Avec un objectif de quelques dollars et des coûts de quelques dollars, même un taux de réussite très élevé ne peut pas gagner.

Ce que fait la formation

Des objectifs d’au moins 4× le stop (1:4), un seul essai par setup, et une stratégie n’est promue qu’après 40 tours d’entraînement avec un profit factor d’au moins 1,5.